Ich kann dir Frage 2 und 3 beantworten:

Frage 2:
Paralleles Common Event:
CB: Taste Hoch/runter/links/rechts wird gedrückt:
wait frame
Play SE: "Schrittgeräusch"
end

Müsste eigentlich so funktionieren.

Frage 3:
Du baust auf die Map wo das Pferd erscheinen soll ein neues Event, welches parallel läuft und sich aktiviert, wenn ein bestimmter switch aktiviert wird. (Zum Beispiel wenn der Spieler mit der Ocarina spielt, damit das Pferd kommt etc.)
Dann stellst du ein, das sich das Event in die Spieler nähe teleportiert. Switch A wird aktiviert.

Switch A:
Zeige Pferd als Grafik und lasse das Event zum Spieler laufen. (Solange machst du halt den Switch"Player Pause" an.)
Dann wird Switch B aktiviert.

Switch B:
Wenn du das Pferd berührst (oder wenn du es mit Enter anklickst um das Event zu aktivieren), machst du ne kleine ANimation wie der Spieler aufs Pferd steigt, ändere noch einige Switches (Der Spieler kann ja nicht schlagen etc. wenn er auf dem Pferd sitzt) und die Laufgeschwindigkeit. Anschliesend lösche das Event oder blende es aus.

Fertig.. Theoretisch dürfte das funktionieren, auch ohne irgendwelche Skripts.